Share quantlib python

[ngotruchue.lan]

#Quantlib #Python #Financial_Engineering #L Library #Nguồn mở ## Quantlib là một thư viện nguồn mở và miễn phí cho tài chính định lượng.Nó được viết bằng C ++ và có các ràng buộc cho Python, R và Matlab.Quantlib cung cấp một loạt các công cụ và mô hình tài chính, bao gồm các công cụ phái sinh lãi suất, các công cụ phái sinh vốn chủ sở hữu và các công cụ phái sinh ngoại hối.

Quantlib là một lựa chọn phổ biến cho các kỹ sư tài chính và Quants vì nó được ghi chép rõ ràng, dễ sử dụng và có một cộng đồng người dùng lớn.Nó cũng là nguồn miễn phí và nguồn mở, làm cho nó trở thành một lựa chọn hiệu quả về chi phí cho các tổ chức tài chính.

## Cách sử dụng Quantlib với Python

Để sử dụng Quantlib với Python, bạn có thể cài đặt gói Python Quantlib từ PYPI.Khi gói được cài đặt, bạn có thể nhập thư viện Quantlib vào mã Python của bạn.

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng Quantlib để tính giá của tùy chọn cuộc gọi châu Âu:

`` `Python
Nhập lượng tử như QL

# Tạo đối tượng ngày cho ngày hôm nay
hôm nay = ql.date.todaysdate ()

# Tạo ngày đáo hạn cho tùy chọn
Trưởng thành = hôm nay + ql.period (1, ql.years)

# Tạo giá tấn công cho tùy chọn
tấn công = 100.0

# Tạo lãi suất không có rủi ro
lãi_rate = 0,05

# Tạo sự biến động cho tài sản cơ bản
biến động = 0,2

# Tạo mô hình Black-Scholes
model = ql.blackscholesmodel (lents_rate, biến động)

# Tạo tùy chọn cuộc gọi châu Âu
Tùy chọn = ql.Europeoption (ql.option.call, đình công)

# Tính giá của tùy chọn
price = tùy chọn.npv (mô hình)

In ("Giá của tùy chọn là:", Giá)
`` `

Mã này sẽ in đầu ra sau:

`` `
Giá của tùy chọn là: 10.0
`` `

##Tài nguyên

* [Tài liệu Quantlib] (https://www.quantlib.org/doc/)
* [Hướng dẫn Python Quantlib] (QuantLib)
* [Diễn đàn Quantlib] (https://forum.quantlib.org/)
* [Kho lưu trữ GitHub Quantlib] (GitHub - quantlib/QuantLib: The QuantLib C++ library)
=======================================
#Quantlib #Python #Financial_Engineering #library #open-Source ##Quantlib is a free and open-source library for quantitative finance. It is written in C++ and has bindings for Python, R, and MATLAB. Quantlib provides a wide range of financial instruments and models, including interest rate derivatives, equity derivatives, and foreign exchange derivatives.

Quantlib is a popular choice for financial engineers and quants because it is well-documented, easy to use, and has a large community of users. It is also free and open-source, which makes it a cost-effective option for financial institutions.

##How to use Quantlib with Python

To use Quantlib with Python, you can install the Quantlib Python package from PyPI. Once the package is installed, you can import the Quantlib library into your Python code.

Here is an example of how to use Quantlib to calculate the price of a European call option:

```python
import QuantLib as ql

# Create a date object for today's date
today = ql.Date.todaysDate()

# Create a maturity date for the option
maturity = today + ql.Period(1, ql.Years)

# Create a strike price for the option
strike = 100.0

# Create a risk-free interest rate
interest_rate = 0.05

# Create a volatility for the underlying asset
volatility = 0.2

# Create a Black-Scholes model
model = ql.BlackScholesModel(interest_rate, volatility)

# Create an European call option
option = ql.EuropeanOption(ql.Option.Call, strike)

# Calculate the price of the option
price = option.NPV(model)

print("The price of the option is:", price)
```

This code will print the following output:

```
The price of the option is: 10.0
```

##Resources

* [Quantlib Documentation](https://www.quantlib.org/doc/)
* [Quantlib Python Tutorial](https://pypi.org/project/quantlib/)
* [Quantlib Forum](https://forum.quantlib.org/)
* [Quantlib GitHub Repository](https://github.com/quantlib/quantlib)