smallcat646
New member
[Nhận ngay bộ quà tặng trị giá 5 triệu đồng khi mua sản phẩm này]: (https://shorten.asia/5Gyqsa6r)
** Phương trình vi phân ngẫu nhiên về phía trước và các ứng dụng của chúng **
#Stochastic #differentialequations #Applations
Phương trình vi phân ngẫu nhiên về phía trước (FBSDES) là một công cụ mạnh mẽ để mô hình hóa và giải quyết các vấn đề trong kiểm soát ngẫu nhiên, tài chính và các trường khác.Cuốn sách này cung cấp một giới thiệu toàn diện về FBSDES, bao gồm cả lý thuyết và các ứng dụng.Các tác giả bắt đầu với một cái nhìn tổng quan về các khái niệm cơ bản về các quá trình ngẫu nhiên và tính toán ngẫu nhiên, sau đó giới thiệu chi tiết FBSDES.Họ thảo luận về sự tồn tại và tính độc đáo của các giải pháp cho FBSDE, cũng như các phương pháp khác nhau cho xấp xỉ số của chúng.Cuốn sách cũng bao gồm một số ứng dụng của FBSDE, chẳng hạn như giá cả và phòng ngừa rủi ro, kiểm soát tối ưu các hệ thống ngẫu nhiên và lọc ngẫu nhiên.
Cuốn sách này là một nguồn tài nguyên thiết yếu cho bất kỳ ai quan tâm đến việc tìm hiểu về FBSDES.Nó phù hợp cho sinh viên tốt nghiệp và các nhà nghiên cứu về toán học, thống kê, tài chính và các lĩnh vực khác.
** Key Takeaways: **
* FBSDES là một công cụ mạnh mẽ để mô hình hóa và giải quyết các vấn đề trong kiểm soát ngẫu nhiên, tài chính và các trường khác.
* Cuốn sách cung cấp một giới thiệu toàn diện về FBSDES, bao gồm cả lý thuyết và các ứng dụng.
* Cuốn sách bao gồm một số ứng dụng của FBSDE, chẳng hạn như giá cả và phòng ngừa rủi ro, kiểm soát tối ưu các hệ thống ngẫu nhiên và lọc ngẫu nhiên.
=======================================
[Nhận ngay bộ quà tặng trị giá 5 triệu đồng khi mua sản phẩm này]: (https://shorten.asia/5Gyqsa6r)
=======================================
**Forward-backward stochastic differential equations and their applications**
#Stochastic #differentialequations #Applications
Forward-backward stochastic differential equations (FBSDEs) are a powerful tool for modeling and solving problems in stochastic control, finance, and other fields. This book provides a comprehensive introduction to FBSDEs, covering both the theory and the applications. The authors begin with an overview of the basic concepts of stochastic processes and stochastic calculus, and then introduce FBSDEs in detail. They discuss the existence and uniqueness of solutions to FBSDEs, as well as various methods for their numerical approximation. The book also includes a number of applications of FBSDEs, such as pricing and hedging of derivatives, optimal control of stochastic systems, and stochastic filtering.
This book is an essential resource for anyone interested in learning about FBSDEs. It is suitable for graduate students and researchers in mathematics, statistics, finance, and other fields.
**Key takeaways:**
* FBSDEs are a powerful tool for modeling and solving problems in stochastic control, finance, and other fields.
* The book provides a comprehensive introduction to FBSDEs, covering both the theory and the applications.
* The book includes a number of applications of FBSDEs, such as pricing and hedging of derivatives, optimal control of stochastic systems, and stochastic filtering.
=======================================
[Số Lượng Có Hạn - Đừng Bỏ Lỡ Cơ Hội Đặc Biệt Này!]: (https://shorten.asia/5Gyqsa6r)
